Forex Breakout Estrategias Comerciales

Los 3 Paso razas de volatilidad sin complicaciones Estrategia Breakout Breakout oportunidades comerciales. 24 período de Donchian canal en un gráfico de hora, nos puede dar entradas comerciales a medio plazo. Paradas se pueden establecer opuesto de la ruptura de canal con 1: 2 riesgo y el porcentaje de retribución. Si bien el comercio de tendencia hace que el pan de cada día de mi cuenta personal de comercio, que también emplean una estrategia de ruptura que ha dado resultados positivos. Es verdad que las estrategias de grupo de trabajo requieren más tiempo y energía que las estrategias de tendencia a largo plazo, pero los brotes son fáciles de operar cuando haya establecido reglas a seguir. El comercio de arranque ideal es en un par de divisas que ha demostrado un alto nivel de volatilidad y luego rompe un soporte o resistencia nivel clave. El emparejamiento de este tipo de oportunidades con un plan de administración del dinero puede resultar en una ventaja comercial. Hoy en día, vamos a sentar a cabo este sencillo, la estrategia de arranque sin problemas en 3 pasos. Inscríbete mi lista de correo electrónico para recibir mis últimos artículos y vídeos. Paso 1: Busque la volatilidad no todas las condiciones del mercado están maduras para comercio de arranque. Tenemos que encontrar primero los pares que han mostrado el más volatilidad. Si bien se puede calcular de forma independiente qué pares son los más volátiles de la página Análisis Técnico s. Aprender Forex: Análisis Técnico DailyFX - Volatilidad La imagen de arriba muestra la volatilidad resaltado en rojo. Un 0 significa un par de lectura ha mostrado casi ninguna volatilidad, mientras que una lectura de 100 significa que el par ha mostrado un nivel extremo de la volatilidad. A los efectos de comercio de arranque, se recomienda una lectura de 75 o mayor. Así que tenemos que tomar nota de cada par con una volatilidad superior a 75 antes de pasar a nuestras cartas. Paso 2: Encontrar Entradas de comercio de utilizar Donchian (precio) canales de soporte y niveles de resistencia son subjetivas y pueden variar de un comerciante a comerciante. Así que para definir más claramente nuestros niveles de entrada, utilizamos canales de Donchian o Canales Precio. Si nunca ha descargado e instalado el indicador de Donchian canal de FXCM Aplicaciones, puede descargarlo de forma gratuita haciendo clic aquí (o Haga clic aquí para obtener la versión MT4). Una vez instalado, se encuentra el Canal Donchian en su lista de indicadores. Los siguientes son los ajustes lo vamos a utilizar para la detección de entradas en un gráfico por hora (H1). Aprender Forex: Configuración de Canal Donchian Una vez aplicado, veremos dos líneas azules en nuestra tabla, uno por encima del precio y otro por debajo. Estas líneas actuarán como nuestro disparador para la colocación de un comercio. Si una vela por hora cierra por encima de la línea azul arriba, iniciamos una operación de compra en el mercado. Si una vela por hora cierra por debajo de la línea de fondo, se inicia un comercio de venta en el mercado. Bonito y sencillo. Paso 3: Sale fácil usando stops y límites Ninguna estrategia es completa sin una estrategia de salida. Afortunadamente, el Canal Donchian puede ayudar a establecer una. En primer lugar, queremos centrarnos en nuestra parada. Yo recomiendo el establecimiento de nuestra pérdida de la parada más allá del otro lado del canal. Así que si el precio rompió por debajo de la línea de fondo y creó un comercio de venta, queremos establecer nuestra parada unos pocos pips por encima de la línea superior. Si el precio rompió por encima de la línea superior y creó una operación de compra, queremos establecer nuestra parada unos pocos pips por debajo de la línea de fondo. La imagen siguiente muestra un ejemplo de una señal de venta reciente en el GBPUSD con una pérdida de la parada situado por encima de la línea superior. Aprender Forex: GBPUSD Breakout Comercio Después de que nos hemos fijado nuestra parada por encima de la línea superior del canal, queremos establecer nuestro límite doble de lejos que nuestra parada. Así que si nuestra parada fue de 55 pips de nuestra entrada, queremos poner nuestro límite de 110 pips de distancia. El objetivo es darnos una proporción de 1: 2 riesgo y recompensa, que es una pieza importante de una estrategia ganadora. Déme una rotura de comercio brotes doesn t tiene que ser difícil. Una vez que sabemos qué reglas debe seguir, todo cae en su lugar. Queremos encontrar un par de divisas volátiles, testigo de una ruptura del canal Donchian 24 horas, y establecer un stop loss más allá del canal con un límite fijado dos veces más lejos. No dude en enviarme un correo electrónico con cualquier pregunta que tenga. --- Escrito por Rob Pasche Inscríbete mi lista de correo electrónico para mantenerse al día con mis últimos artículos y vídeos. Lecciones de vídeo libres de Forex comercio formación rupturas en divisas o en cualquier lugar Jefe de Educación, Productos y Servicios Funcionario, Online Trading Academy (OTA) Estas directrices para los brotes comerciales de apoyo y líneas de resistencia o de tendencias trabajan bien en los mercados de divisas, pero también pueden ser aplicables a acciones, opciones, futuros, o tarjetas de béisbol, dice Sam Seiden. La clave para sacar provecho en cualquier mercado es tener una estrategia simple que tiene que comprar barato y vender caro. Los mercados de divisas, en particular, son un conjunto de mercados que permiten a los operadores, en ocasiones, para comprar y vender alto, incluso más alto. La estrategia que nos ofrece esta oportunidad es la ruptura. Si bien esta es una estrategia que ha existido siempre y cuando el comercio, algunos comerciantes a comprender la anatomía de lo que realmente está sucediendo detrás de las escenas antes, durante y después de una ruptura. Los mercados de divisas son los mercados que se mueven. En un mercado que tiene un movimiento significativo y consistente, utilizando adecuadamente los brotes puede ser muy adecuado. Al igual que con cualquier estrategia, hay una manera correcta de entender y utilizar la ruptura y una manera incorrecta. Una vez que tenga el reconocimiento de patrones de ruptura hacia abajo, esto no garantiza el éxito. especuladores del mercado de éxito no sólo para reconocer patrones de los gráficos rentables, pero tienen la disciplina y la personalidad necesarios para seguir las reglas. No cualquier tipo de reglas, pero las reglas que les dan una importante ventaja sobre la competencia. En esta pieza, vamos a discutir las dos entradas de grupo de trabajo más populares: soporte y resistencia brotes y los brotes de la línea de tendencia. También vamos a comparar las características de los comerciantes exitosos y no exitosos. Soporte (demanda) y Resistencia (Suministro) Las rupturas De vez en cuando, se oirá a alguien decir que funcionó mejor comercio de arranque en el mercado de valores a finales de los 90 s. Bueno, alguien que aprendió a operar a finales de los 90 s y no entiende los brotes podría decir eso. En aquellos días, se podía comprar cualquier cosa en casi cualquier momento y ganar dinero. Hoy en día, comercio de arranque es donde se ve la mayor parte del dinero que se hizo en el comercio de divisas por aquellos que realmente entienden la estructura detrás de una verdadera ruptura aquellos comerciantes están pagando por los que don t entiendo. Haga clic para ampliar Tome un vistazo a la tabla de arriba. Observe la línea de resistencia horizontal y dejar que s el trabajo de izquierda a derecha en nuestra comprensión de lo que realmente está sucediendo detrás de estas velas en el gráfico. El primer pivote círculo alta de la izquierda se hace que pivote alta porque la oferta en este mercado es muy superior a la demanda en ese nivel de precios. Cuando el precio alcanza la línea, algunos de los vendedores que conforman la oferta que consiguen vender, pero aún queda mucho más oferta que demanda, así que el precio tiene que caer. La caída de esa primera área de un círculo es significativa, como era de esperar. El siguiente precio tiempo de revisita ese nivel, se disminuye de nuevo, pero esta vez, el descenso es poco profunda en comparación con la visita previa. Esto es debido a que cada vez que visite el nivel, más de los vendedores que conforman la oferta que llega a vender, por lo que la oferta y la ecuación de la demanda es cada vez más en equilibrio. La analogía es la tala de un árbol (no es un gran ejemplo para los amantes de la naturaleza, como yo, lo sé). Con cada chuleta, va a extraer la masa del árbol, y por lo tanto, el árbol es cada vez más probable que caiga con cada chuleta. En el comercio, la masa es la alimentación (órdenes de venta) y la demanda (órdenes de compra). Moviéndose de izquierda a derecha, de precio llega a ese nivel por tercera vez y cae, pero de nuevo, el descenso es poco profunda, lo que sugiere que simplemente no es tanto la oferta a ese nivel restante. A continuación, el precio revisita ese nivel una cuarta vez, pero esta vez, en vez de disminuir a partir de ese nivel, se basa lado, lo que sugiere que ya no hay más oferta que demanda. Esto es cuando esté listo para comprar, porque en el comercio de divisas (y cualquier otro mercado, para el caso), el precio es probable que se mueva más alto. Uno podría sentirse cómodo teniendo una entrada de bajo riesgo de una ruptura aquí porque la acción del precio objetivo nos dice que la oferta y la ecuación de la demanda en ese nivel de precios se mueve de un tirón y que el precio va a subir. Se trata de un comercio que vemos los operadores de divisas toman en clase todo el tiempo. Este es también un comercio que verá realizado en nuestro Learning Track extendido (XLT) - programa de Forex Trading. No hace que S negociación toda obra comercio supuesto. Esto es por qué es tan importante entender lo que está impulsando el movimiento de estas velas. Esto, a su vez, ayuda a comprender la estructura de una ruptura. Publicar un comentario en vídeos relacionados en FOREX Próximas conferencias Contacto Trading la sesión de Londres con una estrategia de ruptura muy rentable Dado el interés el mes pasado s artículo genera en la comunidad, este mes he intentado llegar a una estrategia a corto plazo que comparte los mismos principios : la acción del precio solamente (sin indicadores), lo más simple posible para el comercio (perfecto para los principiantes y los comerciantes experimentados por igual), no hay ambigüedad o la subjetividad en la que s reglas, y, por supuesto, razonablemente rentable. Esta es una estrategia completa, con las entradas, salidas, la administración del dinero y la posición de calibrado. El tiempo y el volumen en el mercado de divisas Forex A pesar de que es un mercado de 24 horas, el volumen negociado no es lo mismo todo el tiempo. Los mayores centros de operaciones de cambio son, en orden, Europa / Londres, Nueva York, y Asia / Tokio, con el mayor volumen que se produce cuando las sesiones de Londres y Nueva York se superponen (actualmente 13:00-17:00 GMT), incluso para las monedas que no son nativos de estas zonas de tiempo, tales como el yen japonés o el dólar australiano. Por otro lado, el volumen más bajo (que generalmente conduce a la ampliación de los márgenes, se mueve y los picos de precios más erráticas) es visto después del cierre de la sesión de Nueva York (22:00 GMT), esas dos horas antes de Tokio abre. ¿Por qué es útil esta información Debido a que cualquier estrategia intradía debe tener una mayor probabilidad de éxito si se aplica cuando el volumen, rango de precios y el número de participantes en el mercado son más altos, especialmente un tipo de ruptura de la estrategia como la que voy a describir. Alto volumen y participación en el mercado son los ingredientes claves para confirmar la validez de una ruptura y posterior tendencia. Operando con el comienzo de la sesión de arranque Londres Con Londres es el centro comercial más importante, y la que, más a menudo que no, establece la tendencia para el resto del día, empecé a buscar posibles patrones de comercio que nos podrían dar una ventaja. Después de cuatro intentos fallidos (todos ellos basados ​​en la idea de los brotes, porque eso es lo que tenía en mente desde el principio, debido a su simplicidad), que finalmente se desarrolló una estrategia simple que estaba mostrando resultados prometedores en las pruebas preliminares. Preparación de las tablas: Comercio sólo los principales pares de divisas (EUR / USD, USD / JPY, EUR / JPY, etc.), debido a sus menores márgenes y los picos de precios menos frecuentes. gráfico de velas por hora. Añadir un 50 período de media móvil simple (SMA 50), este será nuestro filtro de tendencia. A las 8:00 GMT, cuando la sesión de Londres se abre, compruebe el máximo más alto y el más bajo de los bajos 4 velas anteriores, que son los 4, 5, 6 y 7 velas GMT. Ir de largo si el precio de una abertura el máximo más alto de esos 4 velas y está por encima del 50 SMA. Ir corto si el precio viola el mínimo más bajo de los 4, 5, 6 y 7 velas GMT y está por debajo del 50 SMA. Máximo de un comercio abierto por día (ya sea larga o corta, lo que ocurra primero). Sólo Operaciones se abren si se da una señal hasta el final de la sesión de Londres (17:00 GMT). Así que la última vela por hora en la que podemos abrir una nueva posición es la 16:00 uno. Usted puede colocar sus órdenes condicionadas a las 8:00 GMT, de esta manera usted no tiene que vigilar constantemente el gráfico ni abrir la posición manualmente. Si abre una posición larga. entonces el SL se coloca siempre en el mínimo más bajo de los 4 a 7 velas GMT. Si abre una posición corta. el SL se coloca en el más alto alto de esos 4 velas. El SL inicial es válido para la vela cuando se llenó el comercio, en los bares posteriores la parada se mueve manualmente a la alta o baja más alta más baja de las 3 velas anteriores, y actualiza cada hora a medida que el comercio en nuestro favor. Ejemplo: Si la vela actual es el uno las 13:00 GMT y que son desde hace mucho tiempo la barra 12:00 GMT, el stop-loss se coloca en el mínimo más bajo de los 10, 11 y 12 GMT velas La parada final nunca puede ser menor / mayor que el SL inicial, sólo se puede mover a nuestro favor. La operación se cierra manualmente al final del día de negociación (22:00 GMT) si el stop-loss no ha sido golpeado por entonces. No hay pedidos toma de beneficios se utilizan. gestión y tamaño de la posición Aunque usted don t necesidad de utilizar mis reglas de manejo de dinero dinero, simplemente puede comerciar un tamaño de lote fijo, si lo prefiere, independientemente del ancho / estrecho del SL es, eso es algo que no recomiendo hacer. He creado una simple calculadora de Excel que indica la cantidad de comercio, basado en el porcentaje del capital del comerciante quiere arriesgar por el comercio, así como la diferencia entre el precio de apertura y el tope de pérdida inicial. Cuanto mayor sea el tope de pérdida es la más pequeña sea la posición será. Esta es una versión más simple de la otra calculadora administración del dinero que he descrito hace unos meses en este artículo: Cómo calcular tamaño de la posición y normalizar la volatilidad. Por favor leerlo si usted tiene alguna duda sobre el uso de este nuevo, o puede simplemente enviar una pregunta aquí. Esta es la forma en que parece: Se supone que el comerciante comercio más grande cuando la cuenta se hace más grande (cambiar el saldo de la cuenta en la calculadora), y viceversa, en períodos de pérdidas. De esta manera se agravará los beneficios y alcanzar una tasa de rendimiento más alta que si se negociaran la misma cantidad todo el tiempo. Puede descargar este mes s calculadora AQUÍ (haga clic en el enlace para descargar el archivo de Excel). Debido a mi casi total incapacidad para programar nada, hice un backtest (mucho tiempo y muy) Manual de esta estrategia en EUR / USD durante 8 meses, a partir del 2 de julio de 2012 al 28 de febrero de 2013. 1.2 pips se tomaron de cada posición, para la propagación y comisiones, y el riesgo por el comercio era 3 del saldo de la cuenta. Esto no fue un tiempo muy largo backtest, pero en este período hemos tenido los mercados basados ​​en límites, tendencias fuertes, baja volatilidad, la volatilidad extrema, básicamente todos los tipos de estados de mercado. Por lo que estos 141 comercios nos pueden dar una buena idea de la rentabilidad del sistema. Correr el riesgo de sólo el 3 por operación del sistema produce un retorno de 60.68 en 8 meses, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 103.67, mientras que la reducción máxima fue sólo 12,62. En todos los resultados son incluso mejor de lo que esperaba. Si usted está dispuesto a aceptar disposición del crédito de alrededor de 25, entonces usted podría correr el riesgo de 6 por el comercio, y lograr un rendimiento de casi el 210 en un año. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros, pero yo estoy seguro de que esta estrategia puede mantener un buen desempeño en el largo plazo. El factor de ganancia es nada extraordinario, pero eso es típico de las estrategias a corto plazo. Básicamente, esta estrategia nos permite captar la tendencia intradía, después de que el precio incumple los niveles alcanzados durante la última sesión asiática, y mantiene con ella hasta que se invierte o se consolida durante un largo período, y hace un muy buen trabajo en ella, a pesar de que Es muy simple. Si usted emplea tácticas comerciales básicas, como ir con la tendencia, cortar rápido las pérdidas y montar sus ganadores, las estrategias simples pueden darnos muy buenos rendimientos. Una nota final para decir que usted tiene que tomar en consideración el horario de verano (cuando cambia la hora) que ocurren dos veces al año. Asegúrese de que siempre busca las 4 velas anteriores una vez que la sesión de Londres se abre, puede que no sea a las 8 GMT todo el año. No dude en hacer cualquier pregunta o publicar cualquier comentario que pueda tener acerca de esta estrategia. Hola SpecialFX, así artículo escrito. Traté de backtest la estrategia programática (que también es mucho tiempo -)). pero no obtener los mismos resultados. ¿Se puede publicar los oficios de dos semanas de ejemplo, digamos julio de 2012 y enero de 2013. Fecha, Monto, EntryTime / precio, exitTime / precio es suficiente para comparar. Gracias Hola luna llena. ) Claro, yo trataré de hacerlo este fin de semana, yo no estoy a tener mucho tiempo libre antes de eso. En cuanto a resultados diferentes, basta con que el 50SMA se toma en consideración, ya que puede cambiar todo, y lo mismo con la administración del dinero, cualquier otra estrategia de manejo de dinero que no sea el que yo uso producirá resultados diferentes. Por cierto, he utilizado la fuente de datos de otro corredor, ya que su plataforma hace que sea más fácil para poner a prueba las estrategias manualmente, pero los resultados shouldn t cambia mucho debido a eso. ) Perfecto, he usado el 50SMA, así como la misma administración del dinero y también cambió a la versión 1 lote. También he probado con y sin cambio de horario de verano en las sesiones de Londres / Nueva York. Si nuestros resultados se ajustan a un tanto, puedo proporcionar un backtest durante al menos 10 años (en un artículo). Sólo hay que asegurarse de que don t tiene ningún fallo en mi programa. También tengo alimenta diferentes datos de agente, Pero eso no t importa mucho en este caso. Un backtest de 10 años de datos sería impresionante. DI proporcionará la información solicitada en un par de días, espero :) ¿Podría por favor, profundizar un poco más de lo que entendemos por no trabajar para usted ¿Qué par (s) ¿Se han probado, el número de operaciones, cuando eran los oficios, y ¿qué resultados se obtiene al final, de modo que pueda tener una mirada en ella. ) El backtest cuenta con más de 140 comercios, lo cual es suficiente para ser estadísticamente válida, y los resultados son muy concluyentes. Las pruebas con solamente un par de operaciones no son estadísticamente significativas. Un 200SMA (en contraposición a 50SMA) no cambiará el rendimiento que mucho, de hecho creo que va a degradar los resultados, debido a que una de 200 días SMA en una estrategia donde oficios duran un máximo de 13 horas (cont.) (Cont.) es completamente exagerado y no sirve al propósito de identificar la tendencia más relevante en el marco de tiempo que estamos buscando :) I d uso el 200SMA para fines de filtrado si las operaciones se prolongaron durante varios días / un par de semanas, por lo que necesitaría el tendencia a largo plazo, en este caso se trata de una exageración. Además, el borde principal del sistema no está en el SMA, pero en las salidas. Yo he intentado esta estrategia todo tipo de entradas y salidas, y al final los que tienen este tipo de trailing stop (probado con varias entradas diferentes) eran, con mucho, el mejor. ) Gran artículo y una estrategia brillante, pero hay una dificultad que me enfrenté durante usarlo que es rupturas falsas, primo veces el mercado tiende a moverse a la baja luego de repente vuelven a levantar, ¿tienes alguna idea o soluciones para reconocer falsa sesiones individuales o evitarlos. Hola :) Pues bien, el 50 de SMA ya se reduce un poco los brotes falsos (He probado el sistema sin la 50SMA y el factor de ganancia es mucho menor), ya que se le de comercio con la tendencia a largo plazo, por lo que la probabilidad de que tengan brotes que son rápidamente invertido es menor. Otras formas de reducir falsas rupturas y sin reducir también buena ones..hmmm. una cosa que tiene que darse cuenta es que es imposible evitar por completo. I don t tiene alguna otra idea, tal vez añadir un indicador como el ADX Siempre y cuando se utiliza correctamente el 50SMA, que por sí sola reducirá un montón de oficios mal :) Hola SpecialFX qué hemos tenido que dejar de operar en los días que tienen mayor relacionado Noticias al objeto de comercio pares para evitar los picos que pueden suceder a Tony Lemme explica paso a paso. Coloque ur Order1 con el SL 20 pips y TP es de 34 pips Order2 con el SL 20 pips y TP es de 55 pips Order3 con el SL 20 pips y TP es de 90 pips Place Sl se arrastra de 20 pips para todos los 3 órdenes. Ahora espera. Una vez que el mercado ganó 20 pips ur Sl wud haber tocado el punto de equilibrio para todas las órdenes adecuadas. Ahora u cambiar el TSL a 34 pips para todas las órdenes. Ahora u puede relajarse viendo Urself la estrategia de ganar u Dólares. ja Creo que hav contestado todas ur qustns. Tomando la administración del dinero. si la orden va en ur manera, u obtener un beneficio de la siguiente manera. 34 55 90 179. Si falla la pérdida se nos harán 20 20 20 60. por lo que el porcentaje de retribución Rish es 179/60 1: 3. Incluso si u desata 6 oficios, obtener beneficios parciales en 2 operaciones y el beneficio completo en 2 operaciones, el resultado se nos harán. (2 179 358) (34 55) 2 de beneficio parcial. El resultado se nos harán 536 - (60 6) pérdida de los oficios será 536-360 176 beneficios, incluso en perder 6 del ur 10 operaciones. Eso es increíble derecha. u can c mi abov resultados backtest. Me wud recomnd u para hacerlo de forma manual en la tabla de la que se nos harán giv nuevas ideas. Todos los mejores primer lugar gracias por su buena explicación sobre ducascopy. gente amable como usted son muy raras ocasiones. ¿La estrategia funciona en todas las monedas con sede en Londres o en qué par de divisas es lo mejor ¿Es usted negocia la estrategia aún vive También utiliza el 50 SMA derecho Algunas veces me habría perdido debido a la vela abierta o la vela siguiente hace una ruptura falsa pico de unos 5 o 10 pips por lo que estoy en el comercio y luego se va en la otra dirección. ¿Cómo podemos evitar esto ¿Qué se hace cuando las velas están en la línea media móvil ¿Cuánto tiempo le dará el tiempo de mercado a entrar en el comercio de hacer que cancele las órdenes cuando ellos no ir en línea en un momento determinado